罗慧娟被称为“段小姐”的原因主要有以下两点：

角色设定与情感联结

在周星驰自导自演的电影《西游降魔篇》中，他饰演的主角段飞与舒淇饰演的段小姐（白骨精）有一段情感纠葛。尽管两人戏份不多，但段小姐的神秘形象和悲剧命运给周星驰留下了深刻印象。多年后，周星驰在公开访谈中多次提到对段小姐的牵挂，称她为“一生所爱”，并将她与现实中的初恋罗慧娟进行对比，表达对罗慧娟的深情。

现实中的情感经历

罗慧娟是周星驰的初恋，两人因拍摄TVB电视剧《阿德也疯狂》和《盖世豪侠》相识，剧中他饰演段飞，她饰演段夫人，戏外逐渐发展为现实中的情侣。由于当时TVB禁止演员恋爱，且两人事业处于上升期，他们选择地下恋多年。罗慧娟于2012年因胰腺癌去世，年仅45岁，这段感情成为周星驰一生中难以释怀的遗憾。

总结来看，“段小姐”既是周星驰电影角色，也是他对罗慧娟情感的寄托，两者交织构成他职业生涯中一段永恒的回忆。