周星驰口中的“段小姐”是指他的初恋女友 罗慧娟，两人因戏结缘并发展成现实中的恋人关系。以下是相关背景信息：

相识与相恋经历

周星驰与罗慧娟的相识始于1988年，当时他刚进入香港演艺界，两人因合作电视剧《阿德也疯狂》和《盖世豪侠》相识，剧中周星驰饰演段飞，罗慧娟饰演段夫人。

现实中的感情发展

拍摄期间，两人感情逐渐升温，成为现实中的情侣。周星驰会在剧组探班、送礼物，并带她体验浪漫活动，如澳门跨年烟花秀。但因TVB禁止演员恋爱，且双方事业上升期冲突，最终未能修成正果。

称呼的由来

周星驰在电影《西游降魔篇》中饰演唐僧，女主角舒淇饰演段小姐。该角色成为周星驰对罗慧娟的寄托与思念，因此他常以“段小姐”代指她。

情感遗憾

罗慧娟于2012年因胰腺癌去世，年仅45岁。周星驰在多个场合表达对她的牵挂与遗憾，称“段小姐是我牵挂的，对她也放不下”。

综上，“段小姐”是周星驰对初恋罗慧娟的深情称呼，既包含现实中的恋人关系，也隐喻对逝去感情的追忆。