周星驰在多部作品中多次提及“段小姐”，这一称呼主要源于他与罗慧娟的私人情感经历，而非指代某个具体角色。以下是详细说明：

现实中的段小姐

周星驰与罗慧娟因拍摄电视剧《阿德也疯狂》和《盖世豪侠》相识并相恋，后因剧情结为夫妻。罗慧娟是周星驰生命中重要的人物，但于2012年因胰腺癌去世，成为他终身遗憾的对象。

虚构角色段小姐

在电影《西游降魔篇》中，周星驰饰演段飞，而舒淇饰演的段小姐是影片女主角。周星驰曾表示，电影中的段小姐部分角色设定源自他对罗慧娟的思念与遗憾，尤其是两人在片场的相处经历被融入剧情。

其他说法的辨析

尽管有观点认为“段小姐”暗指朱茵（因《西游降魔篇》中周星驰曾表达对朱茵的欣赏），但更多资料显示，周星驰更倾向于将“段小姐”作为对罗慧娟的怀念载体。

综上，“段小姐”是周星驰对罗慧娟的深情称呼，既包含现实中的恋人关系，也隐喻对逝去感情的追忆。